Art. 226
Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
In vigore dal 26 giu 2013
Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
Le rettifiche per volatilità di cui all' sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente all', le calcola in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:
dove:
H
=
la rettifica per volatilità applicabile,
HM
=
la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera,
NR
=
il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni,
TM
=
il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.
Storico versioni
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