Art. 37
Requisiti in materia di dati
In vigore dal 20 ott 2021
Requisiti in materia di dati
1. Nel valutare il processo per vagliare i dati immessi nel modello in conformità dell’articolo 174, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta:
a)
l’affidabilità e la qualità delle fonti informative interne ed esterne e la gamma di dati ottenuti da tali fonti, nonché il periodo di tempo coperto dalle fonti;
b)
il processo di fusione dei dati, quando il modello è alimentato con dati provenienti da una molteplicità di fonti;
c)
la logica e la portata delle esclusioni di dati ripartite per motivo di esclusione, utilizzando statistiche sulla percentuale di dati totali interessata da ciascuna esclusione qualora taluni dati siano stati esclusi dal campione per l’elaborazione del modello;
d)
le procedure in caso di dati erronei o mancanti e per il trattamento dei valori anomali e dei dati categoriali e che in caso di variazione del tipo di categorizzazione questa non determini una qualità dei dati inferiori o discontinuità strutturali nei dati;
e)
i processi di trasformazione dei dati, compresa la standardizzazione e altre trasformazioni funzionali, e l’adeguatezza di tali trasformazioni in considerazione del rischio di eccessiva specializzazione del modello.
2. Nel valutare la rappresentatività dei dati impiegati per costruire il modello di cui all’articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta:
a)
la comparabilità delle caratteristiche di rischio dei debitori o delle operazioni rispecchiate nei dati impiegati per costruire il modello con quelle delle esposizioni contemplate da un particolare modello di rating;
b)
la comparabilità degli attuali requisiti per la sottoscrizione e il recupero con quelli applicati al momento al quale si riferisce la serie di dati di riferimento utilizzata per la modellizzazione;
c)
la coerenza nel tempo della definizione di default nei dati utilizzati per la modellizzazione, e accerta:
i)
che siano stati effettuati aggiustamenti per conseguire la coerenza con la definizione di default vigente, qualora la definizione di default sia stata modificata durante il periodo di osservazione;
ii)
che l’ente abbia adottato misure adeguate per garantire la rappresentatività dei dati, qualora l’ente operi in più giurisdizioni aventi definizioni di default diverse;
iii)
che la definizione di default utilizzata ai fini delle specifiche del modello non abbia un impatto negativo sulla struttura e la performance del modello di rating qualora tale definizione differisca dalla definizione di default stabilita all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
quando per lo sviluppo del modello sono utilizzati dati esterni o dati aggregati tra enti, la pertinenza e l’adeguatezza di tali dati per le esposizioni, i prodotti e il profilo di rischio dell’ente.
Storico versioni
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