Art. 35

Differenziazione del rischio

In vigore dal 20 ott 2021

Differenziazione del rischio 1. Nel valutare la differenziazione del rischio di ciascun sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni al dettaglio, l’autorità competente accerta tutti gli aspetti seguenti: a) che gli strumenti utilizzati per valutare la differenziazione del rischio siano solidi e adeguati in considerazione dei dati disponibili e che l’adeguata differenziazione del rischio sia dimostrata dalla registrazione delle serie temporali dei tassi effettivi di default o di perdita per classi o pool in diverse condizioni economiche; b) che la performance attesa del sistema di rating per quanto riguarda la differenziazione del rischio sia definita dall’ente mediante inequivocabili target fissi e tolleranze per le metriche e gli strumenti definiti, nonché azioni volte a correggere le deviazioni da tali target o tolleranze; che per lo sviluppo iniziale e la performance in corso possano essere definiti target e tolleranze distinti; c) che i target e le tolleranze per le metriche e gli strumenti definiti nonché i meccanismi applicati per conseguire tali obiettivi e tolleranze assicurino una sufficiente differenziazione del rischio. 2. L’autorità competente applica altresì il paragrafo 1 alla valutazione della differenziazione del rischio per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, se è disponibile una quantità sufficiente di dati a tal fine.

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