Art. 6
Calcolo dei dati sulle posizioni aggregate da pubblicare
In vigore dal 13 dic 2018
Calcolo dei dati sulle posizioni aggregate da pubblicare
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni aggrega i dati sulle posizioni secondo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 per i seguenti valori:
a)
l'importo del capitale dei contratti di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di buy-sell back o di sell-buy back, la quantità totale di titoli o merci concessi o assunti in prestito e l'importo dei prestiti su margine;
b)
il numero dell'identificativo unico dell'operazione (UTI) delle SFT;
c)
il valore di mercato della garanzia reale.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni aggrega i dati sulle posizioni per tutte le SFT segnalate con tipo di azione «Nuova» tra il sabato alle ore 00.00.00 UTC e il venerdì alle ore 23.59.59 UTC sulla base dei seguenti criteri e dei rispettivi valori di cui alla tabella 1 dell'allegato II:
a)
l'ubicazione della controparte segnalante o eventualmente della relativa succursale;
b)
l'ubicazione dell'altra controparte o eventualmente della relativa succursale;
c)
il tipo di SFT;
d)
lo stato di riconciliazione dell'SFT di cui alla tabella 3 dell'allegato I;
e)
il tipo di sede in cui l'SFT è stata conclusa;
f)
il fatto che l'SFT sia stata sottoposta o meno a compensazione;
g)
il metodo di trasferimento della garanzia reale;
h)
ciascun indice utilizzato come riferimento per un'SFT negoziata in una sede di esecuzione diversa da «XXXX», se l'importo nominale aggregato segnalato al repertorio nell'indice è superiore a 5 miliardi di EUR e se almeno sei diverse controparti hanno segnalato le SFT corrispondenti al repertorio.
3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni aggrega i dati sulle posizioni per tutte le SFT non giunte a scadenza oppure non segnalate con tipo di azione «Errore», «Chiusura» o «Componente posizione», entro il venerdì alle ore 23.59.59 UTC sulla base dei seguenti criteri e dei rispettivi valori di cui alla tabella 1 dell'allegato II:
a)
l'ubicazione della controparte segnalante o eventualmente della relativa succursale;
b)
l'ubicazione dell'altra controparte o eventualmente della relativa succursale;
c)
il tipo di SFT;
d)
lo stato di riconciliazione dell'SFT di cui alla tabella 3 dell'allegato I;
e)
il tipo di sede in cui l'SFT è stata conclusa;
f)
il fatto che l'SFT sia stata sottoposta o meno a compensazione;
g)
il metodo di trasferimento della garanzia reale;
h)
ciascun indice utilizzato come riferimento per un'SFT negoziata in una sede di esecuzione diversa da «XXXX», se l'importo nominale aggregato segnalato al repertorio nell'indice è superiore a 5 miliardi di EUR e se almeno sei diverse controparti hanno segnalato le SFT corrispondenti al repertorio.
4. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dispone di una procedura per individuare i valori straordinari nei dati sulle posizioni aggregate.
5. Il repertorio di dati sulle negoziazioni dispone di una procedura per eseguire e notificare rettifiche dei dati sulle posizioni aggregate, compresi quelle derivanti dalle segnalazioni con tipo di azione «Errore», e per pubblicare le aggregazioni originarie e rettificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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