Art. 136

Coefficienti di correlazione

In vigore dal 10 ott 2014

Coefficienti di correlazione 1. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita consta di tutti i seguenti sottomoduli: (a) il sottomodulo del rischio di mortalità di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE; (b) il sottomodulo del rischio di longevità di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE; (c) il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera c), della direttiva 2009/138/CE; (d) il sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione vita di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE; (e) il sottomodulo del rischio di revisione di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE; (f) il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera f), della direttiva 2009/138/CE; (g) il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione vita di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera g), della direttiva 2009/138/CE. 2. Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita è uguale a: dove: (a) la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1; (b) CorrNL(i,j) è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita per i sottomoduli i e j; (c) SCRi e SCRj sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j. 3. Il coefficiente di correlazione Corri,j di cui all'allegato IV, punto 3, della direttiva 2009/138/CE è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione: j i Mortalità Longevità Invalidità Spesa vita Revisione Estinzione anticipata Catastrofe vita Mortalità 1 -0,25 0,25 0,25 0 0 0,25 Longevità -0,25 1 0 0,25 0,25 0,25 0 Invalidità 0,25 0 1 0,5 0 0 0,25 Spesa vita 0,25 0,25 0,5 1 0,5 0,5 0,25 Revisione 0 0,25 0 0,5 1 0 0 Estinzione anticipata 0 0,25 0 0,5 0 1 0,25 Catastrofe vita 0,25 0 0,25 0,25 0 0,25 1

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