Art. 136
Coefficienti di correlazione
In vigore dal 10 ott 2014
Coefficienti di correlazione
1. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita consta di tutti i seguenti sottomoduli:
(a)
il sottomodulo del rischio di mortalità di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
(b)
il sottomodulo del rischio di longevità di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
(c)
il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
(d)
il sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione vita di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
(e)
il sottomodulo del rischio di revisione di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/138/CE;
(f)
il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
(g)
il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione vita di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettera g), della direttiva 2009/138/CE.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita è uguale a:
dove:
(a)
la somma copre tutte le possibili combinazioni (i,j) dei sottomoduli di cui al paragrafo 1;
(b)
CorrNL(i,j)
è il parametro di correlazione del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita per i sottomoduli i e j;
(c)
SCRi
e SCRj
sono i requisiti patrimoniali rispettivamente per il sottomodulo del rischio i e j.
3. Il coefficiente di correlazione Corri,j
di cui all'allegato IV, punto 3, della direttiva 2009/138/CE è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:
j
i
Mortalità
Longevità
Invalidità
Spesa vita
Revisione
Estinzione anticipata
Catastrofe vita
Mortalità
1
-0,25
0,25
0,25
0
0
0,25
Longevità
-0,25
1
0
0,25
0,25
0,25
0
Invalidità
0,25
0
1
0,5
0
0
0,25
Spesa vita
0,25
0,25
0,5
1
0,5
0,5
0,25
Revisione
0
0,25
0
0,5
1
0
0
Estinzione anticipata
0
0,25
0
0,5
0
1
0,25
Catastrofe vita
0,25
0
0,25
0,25
0
0,25
1
Storico versioni
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