Art. 276
Metodo standardizzato
In vigore dal 26 giu 2013
Metodo standardizzato
1. Gli enti possono utilizzare il metodo standardizzato (MS) solo per il calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine.
2. Quando applicano il metodo standardizzato, gli enti calcolano il valore dell'esposizione separatamente per ciascun insieme di attività soggette a compensazione, al netto delle garanzie reali, secondo la formula seguente:
dove:
CMV
=
valore di mercato corrente del portafoglio di operazioni che compongono l’insieme di attività soggette a compensazione con la controparte, al lordo delle garanzie reali, dove
dove:
CMVi
=
valore di mercato corrente dell'operazione i;
CMC
=
valore di mercato corrente delle garanzie reali assegnate all’insieme di attività soggette a compensazione
dove
CMCl
=
valore di mercato corrente della garanzia reale l;
i
=
indice che individua l'operazione;
l
=
indice che individua le garanzie;
j
=
indice che individua la categoria dell’insieme di attività coperte.
Questi insiemi di attività coperte corrispondono a fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si basa quindi il calcolo dell'esposizione;
RPTij
=
posizione di rischio sull'operazione i con riferimento all’insieme di attività coperte j;
RPClj
=
posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento all’insieme di attività coperte j;
CCRMj
=
moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento all’insieme di attività coperte j;
β
=
1,4.
3. Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 2:
a)
la garanzia reale ammissibile ricevuta dalla controparte è di segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è di segno negativo;
b)
solo le garanzie reali che sono ammissibili in virtù degli e dell', paragrafo 2, lettera d), sono utilizzate per il metodo standardizzato;
c)
gli enti possono ignorare il rischio di tasso di interesse da componenti in contanti aventi una durata residua di meno di un anno;
d)
gli enti possono trattare le operazioni che consistono di due componenti in contanti e sono denominate nella stessa valuta come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si applica il medesimo trattamento riservato alle componenti in contanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-276