Art. 278
Operazioni con un profilo di rischio non lineare
In vigore dal 26 giu 2013
Operazioni con un profilo di rischio non lineare
1. Gli enti determinano il valore delle posizioni di rischio per le operazioni con un profilo di rischio non lineare in conformità dei paragrafi che seguono.
2. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare, comprese opzioni e swaptions, il cui sottostante non sia uno strumento di debito né una componente in contanti è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario sottostante all'operazione conformemente all', paragrafo 1.
3. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare, comprese opzioni e swaptions, il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente in contanti è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente in contanti, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente in contanti, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-278