Art. 9
Documentazione delle estensioni e delle modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente
In vigore dal 3 lug 2025
Documentazione delle estensioni e delle modifiche dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente
1. Nel chiedere all’autorità competente l’autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti le trasmettono tutta la documentazione seguente:
a)
una descrizione dell’estensione o della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi oppure della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto, nonché una descrizione della motivazione e dell’obiettivo alla base di tale estensione o modifica;
b)
la data di attuazione di tale estensione o modifica;
c)
l’insieme delle unità di negoziazione interessate dall’estensione o dalla modifica dell’uso del modello interno alternativo oppure dalla modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, comprese informazioni sul volume delle negoziazioni di tali unità;
d)
la documentazione tecnica e del processo;
e)
le relazioni dell’ente sulla verifica indipendente o convalida;
f)
la conferma che l’organo competente dell’ente, attraverso i processi di approvazione in essere presso lo stesso, ha approvato l’estensione o la modifica dell’uso del modello interno alternativo oppure la modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, e la data di tale approvazione;
g)
a seconda del caso, qualsiasi elemento pertinente tra quelli seguenti, unitamente a una giustificazione della rappresentatività del periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi selezionato per l’impatto quantitativo:
i)
l’impatto quantitativo che l’estensione o la modifica dell’uso del modello interno alternativo ha sulla somma di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i);
ii)
l’impatto quantitativo che l’estensione o la modifica dell’uso del modello interno alternativo ha sulle misure del rischio pertinenti Rn
i
di cui all’, paragrafo 4;
iii)
l’impatto quantitativo che la modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente ha sulla somma di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i);
iv)
l’impatto quantitativo che la modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente ha sulla misura del rischio Rn
1 di cui all’, paragrafo 4, lettera a);
v)
il rapporto R
change
di cui all’, paragrafo 4;
h)
informazioni riguardanti il potenziale impatto sulle unità di negoziazione che non soddisfano l’insieme dei requisiti di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 quando l’ente chiede alla rispettiva autorità competente l’autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 o la informa conformemente al secondo comma del medesimo paragrafo, compresa una stima dell’impatto quantitativo sulle misure del rischio pertinenti Rn
i
di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento;
i)
documentazione dei numeri della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni alternativi dell’ente interessati.
2. Per le estensioni o le modifiche non sostanziali da notificare con informazioni aggiuntive di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e all’, paragrafo 2, lettera a), gli enti presentano, unitamente alla notifica, tutta la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), del presente articolo.
3. Per le estensioni o le modifiche non sostanziali da notificare con informazioni di base di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera b), gli enti presentano, unitamente alla notifica, tutta la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e da f) a i), del presente articolo.
4. Le relazioni dell’ente sulla verifica indipendente o convalida di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo contengono tutti gli elementi seguenti:
a)
una verifica della valutazione del carattere sostanziale e della rappresentatività del periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi utilizzato;
b)
un riesame accurato delle caratteristiche dell’estensione o della modifica dell’uso del modello interno alternativo oppure della modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, effettuato conformemente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 2, e all’articolo 325 tersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
un piano per l’attuazione tempestiva delle necessarie misure correttive proposte nell’ambito del processo di verifica indipendente o convalida.
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