Art. 1
Calcolo del requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 3 feb 2025
Il regolamento delegato (UE) 2022/2059 è così modificato:
(1)
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano, per il portafoglio di una determinata unità di negoziazione, il coefficiente di correlazione di Spearman di cui all’articolo 7 del presente regolamento e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov di cui all’articolo 8 del presente regolamento e, sulla base dei risultati di tali calcoli, applicano i criteri di cui all’articolo 9 del presente regolamento.»
;
(2)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’articolo 325 sexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti classificano ciascuna unità di negoziazione come unità di fascia verde, arancione, gialla o rossa conformemente ai paragrafi da 2 a 5.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi 6,7 e 8 seguenti:
«6. Ai fini dell’articolo 325 sexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di un’unità di negoziazione classificata come unità di fascia verde sono considerate prossime.
7. Ai fini dell’articolo 325 sexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di un’unità di negoziazione classificata come unità di fascia gialla sono considerate sufficientemente prossime, ma non prossime.
8. Ai fini dell’articolo 325 sexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di un’unità di negoziazione classificata come unità di fascia arancione o rossa non sono considerate né prossime né sufficientemente prossime.»
;
(3)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Calcolo del requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, è uguale a:
dove:
PLA
maggiorazione
=
PLA
maggiorazione
come definito all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
k
=
come indicato al paragrafo 2;
ASA
aima
=
ASA
aima
come definito all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
AIMA
=
AIMA come definito all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, il coefficiente k è calcolato secondo la formula seguente:
dove:
ASA
i
=
i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni assegnate all’unità di negoziazione “i”;
=
gli indici di tutte le unità di negoziazione classificate come unità di fascia gialla conformemente all’articolo 9 del presente regolamento tra quelle per le quali i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;
=
gli indici di tutte le unità di negoziazione per le quali i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
(4)
l’articolo 16 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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