Art. 8
Condizioni generali per la differenziazione del rischio
In vigore dal 13 mar 2024
Condizioni generali per la differenziazione del rischio
1. Nell'assegnare le esposizioni a classi o pool, gli enti che calcolano il KIRB considerano i requisiti per la sottoscrizione del cedente o, qualora il cedente abbia acquisito le esposizioni cartolarizzate dal prestatore originario, del prestatore originario e le pratiche di recupero e i criteri di gestione del gestore come potenziali fattori di rischio, a meno che tali enti utilizzino, per la quantificazione dei parametri di rischio associati a tali classi o pool, segmenti di calibrazione diversi per cedenti, prestatori originari e gestori diversi.
2. Gli enti che calcolano il KIRB possono fissare la LGD al 50 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio.
3. Gli enti che calcolano il KIRB possono fissare i valori seguenti per la LGD, anziché i valori di cui all'articolo 161, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013:
(a)
50 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate di primo rango verso imprese;
(b)
100 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate subordinate verso imprese.
Storico versioni
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