Art. 9
Valutazione della politica in materia di nuovi prodotti
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della politica in materia di nuovi prodotti
Nel valutare se le politiche interne di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 siano adeguate per l’introduzione di nuovi prodotti, compresi nuovi strumenti finanziari, attività, mercati, centri di contabilizzazione o linee di business, le autorità competenti verificano se
a)
l’unità di controllo del rischio ha documentato una politica in materia di nuovi prodotti e l’organo di amministrazione ha approvato tale politica, compresa una definizione di «nuovo prodotto»;
b)
la struttura di comitati interni dispone di un comitato («comitato per i nuovi prodotti») che valuta, controlla e monitora tutte le questioni derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, tra cui se del caso
i)
valutazione della conformità normativa;
ii)
verifica dei modelli di determinazione del prezzo utilizzati a fini di misurazione del rischio;
iii)
definizione dei parametri di mercato da utilizzare per la calibrazione, delle modalità con cui effettuare la calibrazione e della frequenza di aggiornamento della calibrazione;
iv)
introduzione di nuove metodologie di valutazione del rischio di mercato;
v)
valutazione dell’impatto sul livello accettabile di rischio, dell’adeguatezza patrimoniale e della redditività;
vi)
garanzia della disponibilità di risorse di front, back e middle office nonché di strumenti e competenze interni che consentano la comprensione e il monitoraggio di eventuali nuovi rischi associati;
vii)
definizione, e relativa proposta all’organo di amministrazione, delle restrizioni in termini di scadenze, sottostante, controparti e limiti interni per tale nuovo prodotto;
viii)
valutazione dell’adeguatezza dei sistemi contabili e garanzia che le segnalazioni interne riflettano adeguatamente i rischi sottostanti;
c)
l’organo di amministrazione, sulla base di una valutazione del comitato per i nuovi prodotti, autorizza la negoziazione di nuovi prodotti;
d)
qualora l’organo di amministrazione deleghi il compito di autorizzazione al comitato per i nuovi prodotti
i)
il volume consentito per il nuovo prodotto è sufficientemente restrittivo da impedire perdite significative derivanti da tali nuovi prodotti, compresi, se del caso, periodi di prova più brevi per i prodotti di cui all’, lettera c);
ii)
l’autorizzazione è delegata in maniera distinta per ciascun tipo di nuovo prodotto e sempre per un periodo di tempo limitato, fino a un massimo di sei mesi;
iii)
l’autorizzazione, in caso di rinnovo, è rinnovata una sola volta dall’organo di amministrazione;
iv)
dopo un periodo di un anno sono affrontate tutte le questioni pertinenti di cui alla lettera b), oppure non è consentita alcuna ulteriore negoziazione di tale nuovo prodotto;
e)
senza l’approvazione specifica del comitato per i nuovi prodotti, le aree di business non sono autorizzate a negoziare nuovi prodotti prima che siano affrontate le questioni di cui alla lettera b);
f)
nei casi specifici in cui i trader sono autorizzati a negoziare nuovi prodotti non conformi alla lettera b), il comitato per i nuovi prodotti autorizza le operazioni su base individuale ed entro i limiti di cui alla lettera d), punto i);
g)
il comitato per i nuovi prodotti si riunisce con una frequenza sufficiente per valutare e autorizzare qualsiasi operazione relativa a un nuovo prodotto e per monitorare tutte le questioni di cui alla lettera b) che possono scaturire da tali operazioni;
h)
le operazioni sono monitorate singolarmente fino a quando tutte le questioni di cui alla lettera b) non siano state pienamente affrontate e, sulla base di una valutazione del comitato per i nuovi prodotti, l’organo di amministrazione conferma che le operazioni sono pienamente integrate in tutti i sistemi informatici pertinenti e controllate attraverso il normale sistema di gestione dei rischi;
i)
tutti i nuovi prodotti, indipendentemente dal loro grado di integrazione nei sistemi informatici, sono calcolati sia nel modello interno di misurazione del rischio sia nelle variazioni giornaliere del valore del portafoglio utilizzate per i test retrospettivi e per i test di assegnazione di profitti e perdite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-9