Art. 5
Panoramica della valutazione dei requisiti qualitativi
In vigore dal 13 mar 2024
Panoramica della valutazione dei requisiti qualitativi
Nel valutare la conformità di un ente ai requisiti qualitativi di cui all’articolo 325 duosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti
a)
verificano se l’ente dispone di una chiara struttura organizzativa per la governance e la gestione del modello per il rischio di mercato, comprese linee di responsabilità ben definite, trasparenti e adeguate;
b)
verificano se il processo decisionale dell’ente in merito a tutti gli aspetti dei modelli interni per il rischio di mercato sia chiaramente definito nella documentazione interna dell’ente;
c)
verificano, conformemente all’,
i)
l’adeguatezza della composizione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione;
ii)
il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione;
d)
verificano, conformemente all’, se l’assetto delle unità di negoziazione per le quali l’ente è in procinto di ottenere l’autorizzazione, o per le quali l’ha già ottenuta, è adeguato;
e)
valutano, conformemente all’, la governance e la sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio;
f)
valutano, conformemente all’, se la politica interna è adeguata per l’introduzione di nuovi prodotti;
g)
verificano, conformemente all’, se il modello interno è sottoposto a una verifica indipendente;
h)
valutano
i)
conformemente all’, l’adeguatezza del processo di convalida interna e del relativo esito;
ii)
conformemente all’, l’ambito di applicazione e la completezza della convalida;
i)
valutano, conformemente all’, l’adeguatezza delle relazioni periodiche interne;
j)
valutano
i)
conformemente all’, l’adeguatezza dei limiti di posizione;
ii)
conformemente all’, l’adeguatezza della procedura di aggiornamento di tali limiti;
iii)
conformemente all’, l’adeguatezza della procedura seguita in caso di violazione di tali limiti;
k)
valutano
i)
conformemente all’, l’adeguatezza del programma di prove di stress;
ii)
conformemente all’, l’adeguatezza degli scenari delle prove di reverse stress e degli scenari delle prove di stress ad hoc;
l)
valutano, conformemente all’, l’adeguatezza dei sistemi informatici;
m)
verificano, conformemente all’, se il modello interno di misurazione del rischio, inclusi i modelli di determinazione del prezzo, ha dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differisce in misura significativa dai modelli utilizzati dall’ente ai fini della gestione interna del rischio.
Ai fini della lettera a), le autorità competenti tengono conto della natura e delle dimensioni dell’ente, nonché della portata e della complessità delle sue attività.
Storico versioni
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