Art. 22
Introduzione alla valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura della perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress
In vigore dal 13 mar 2024
Introduzione alla valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura della perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress
Nel valutare la conformità di un ente ai requisiti applicabili al modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura del rischio di perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress, le autorità competenti valutano se l’ente rispetta
a)
la sezione 2 del presente capo, che contiene i requisiti sui fattori di rischio, compresa la valutazione della modellizzabilità e l’associazione all’orizzonte di liquidità appropriato;
b)
la sezione 3 del presente capo, che contiene i requisiti in materia di qualità dei dati e metodi delle variabili proxy utilizzati per il calcolo
i)
della misura della perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
la sezione 4 del presente capo, che contiene i requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite;
d)
la sezione 5 del presente capo, che contiene i requisiti sul trattamento del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione;
e)
la sezione 6 del presente capo, che contiene i requisiti relativi alla misura della perdita attesa e ai calcoli della misura del rischio di scenario di stress.
Storico versioni
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