Art. 2
Specificazione degli scenari prudenziali di shock
In vigore dal 1 dic 2023
Specificazione degli scenari prudenziali di shock
Data, per ciascuna valuta c, la dimensione specificata degli shock paralleli, a breve e a lungo applicati al tasso di interesse «privo di rischio», si applicano le seguenti parametrizzazioni dei sei scenari prudenziali di shock:
1)
Shock parallelo per la valuta c: uno shock al rialzo o uno shock al ribasso parallelo costante per tutte le fasce temporali:
2)
Shock di tasso a breve per la valuta c:
dove tk
è il punto medio (nel tempo) della fascia k
th
.
3)
Shock di tasso a lungo per la valuta c:
4)
Shock rotazionali per la valuta c :
;
Storico versioni
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