Art. 8
Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo storico
In vigore dal 20 ott 2023
Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo storico
1. Nell’ambito del metodo storico, gli enti determinano lo shock calibrato verso il basso a partire da una serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per un fattore di rischio non modellizzabile applicando la formula seguente:
dove:
—
Ret indica la serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il fattore di rischio non modellizzabile;
—
è la stima della perdita attesa della coda sinistra per la serie temporale Ret calcolata conformemente all’, paragrafo 1;
—
N è il numero di rendimenti della serie temporale Ret.
2. Sempre nell’ambito del metodo storico, gli enti determinano lo shock calibrato verso l’alto a partire da una serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per un fattore di rischio non modellizzabile applicando la formula seguente:
dove:
—
Ret indica la serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il fattore di rischio non modellizzabile;
—
è la stima della perdita attesa della coda destra per la serie temporale Ret calcolata conformemente all’, paragrafo 2;
—
N è il numero di rendimenti della serie temporale Ret.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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