Art. 5
Metodo diretto — categorie standardizzate non modellizzabili
In vigore dal 20 ott 2023
Metodo diretto — categorie standardizzate non modellizzabili
1. Quando applicano il metodo diretto a fattori di rischio non modellizzabili appartenenti a categorie standardizzate non modellizzabili, gli enti procedono secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso.
a)
Essi definiscono una serie temporale di perdite come segue:
i)
per ciascun fattore di rischio non modellizzabile all’interno della categoria non modellizzabile, determinano, conformemente all’, la serie temporale di rendimenti sul numero più prossimo a 10 giorni lavorativi per il periodo di stress definito conformemente all’;
ii)
eliminano da ciascuna serie temporale ottenuta conformemente al punto i) i valori corrispondenti alle date per le quali alcune di tali serie temporali non producono un rendimento;
iii)
per ciascun fattore di rischio non modellizzabile all’interno della categoria non modellizzabile, applicano al valore del fattore di rischio non modellizzabile gli shock relativi ai rendimenti della serie temporale corrispondente ottenuta conformemente al punto ii);
iv)
determinano la serie temporale di perdite calcolando, per ciascuna data corrispondente a un valore delle serie temporali ottenute conformemente al punto iii), la perdita che si verificherebbe se i fattori di rischio non modellizzabili nella categoria non modellizzabile assumessero i valori inclusi in tali serie temporali per tale data;
b)
calcolano la stima della perdita attesa della coda destra in conformità dell’, paragrafo 2, per la serie temporale di perdite ottenuta conformemente alla lettera a) del presente paragrafo.
2. Lo scenario di shock che comporta una perdita pari alla stima della perdita attesa della coda destra ottenuta conformemente al paragrafo 1, lettera b), costituisce lo scenario estremo di shock futuri per la categoria non modellizzabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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