Art. 3

Metodo graduale ( stepwise ) — fattori di rischio non modellizzabili

In vigore dal 20 ott 2023

Metodo graduale ( stepwise ) — fattori di rischio non modellizzabili 1. Nell’ambito del metodo graduale (stepwise), gli enti procedono secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) determinano, conformemente all’, la serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il fattore di rischio non modellizzabile per il periodo di stress definito conformemente all’; b) determinano uno shock calibrato verso l’alto e verso il basso rispetto alla serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui alla lettera a) conformemente a: i) il metodo storico di cui all’, se il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui alla lettera a) del presente paragrafo è pari o superiore a 200; ii) il metodo sigma asimmetrico di cui all’, se il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inferiore a 200 ed è pari o superiore a 12; iii) il metodo alternativo (fallback) di cui all’, se il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inferiore a 12; c) per ciascuno shock incluso nella griglia seguente, gli enti calcolano la perdita che si verifica quando tale shock è applicato al fattore di rischio non modellizzabile: dove: — CS down è lo shock calibrato verso il basso determinato conformemente alla lettera b); — CS up è lo shock calibrato verso l’alto determinato conformemente alla lettera b). 2. Lo shock che comporta la perdita massima, tra gli shock inclusi nella griglia di cui al paragrafo 1, lettera c), costituisce lo scenario estremo di shock futuri per il fattore di rischio non modellizzabile.

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