Art. 20
Calcolo del fattore di compensazione dell’incertezza
In vigore dal 20 ott 2023
Calcolo del fattore di compensazione dell’incertezza
1. Se la misura del rischio di scenario di stress per cui gli enti determinano il fattore di compensazione dell’incertezza (UCF, uncertainty compensation factor) è stata calcolata per un unico fattore di rischio, l’UCF è uguale a:
dove:
—
N è il numero di perdite della serie temporale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), a partire dalla quale è stato determinato lo scenario estremo di shock futuri per il fattore di rischio non modellizzabile conformemente a detto articolo.
2. Se la misura del rischio di scenario di stress per cui gli enti determinano il fattore di compensazione dell’incertezza è stata calcolata per una categoria standardizzata non modellizzabile, il fattore di compensazione dell’incertezza è uguale a:
dove:
—
N è il numero di perdite della serie temporale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), a partire dalla quale è stato determinato lo scenario estremo di shock futuri per la categoria non modellizzabile conformemente a detto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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