Art. 18

Coefficiente di non linearità per una categoria

In vigore dal 20 ott 2023

Coefficiente di non linearità per una categoria Se la misura del rischio di scenario di stress per cui gli enti determinano il coefficiente di non linearità è stata calcolata per una categoria standardizzata non modellizzabile, il coefficiente di non linearità è determinato come segue: a) se lo scenario estremo di shock futuri non corrisponde a uno scenario individuato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), dove il valore del parametro β di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo è pari a 1, gli enti fissano il coefficiente di non linearità per tale categoria non modellizzabile; b) se lo scenario estremo di shock futuri è uno scenario in cui il corrispondente shock verso il basso determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile, gli enti calcolano il coefficiente di non linearità secondo la formula seguente: dove: — ; — — è la mediana delle stime dei parametri di coda calcolate conformemente all’ per ciascun fattore di rischio all’interno della categoria; — loss0 è la perdita che si verifica quando il corrispondente shock verso il basso determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile; — è la perdita che si verifica quando il corrispondente shock verso il basso determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), moltiplicato per è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile; — è la perdita che si verifica quando il corrispondente shock verso il basso determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), moltiplicato per è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile; c) se lo scenario estremo di shock futuri è uno scenario in cui il corrispondente shock verso l’alto determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile, gli enti calcolano il coefficiente di non linearità secondo la formula seguente: dove: — ; — — è la mediana delle stime dei parametri di coda calcolate conformemente all’ per ciascun fattore di rischio all’interno della categoria; — loss0è la perdita che si verifica quando il corrispondente shock verso l’alto determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile; — è la perdita che si verifica quando il corrispondente shock verso l’alto determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), moltiplicato per è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile; — è la perdita che si verifica quando il corrispondente shock verso l’alto determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), moltiplicato per è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile.

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