Art. 11
Stimatori della perdita prevista
In vigore dal 20 ott 2023
Stimatori della perdita prevista
1. Gli enti calcolano la stima della perdita attesa della coda sinistra di una serie temporale X secondo la formula seguente:
dove:
—
N è il numero di osservazioni nella serie temporale;
—
α = 2,5 %;
—
] indica la parte intera del prodotto α × N;
—
indica l’i-esima osservazione più piccola nella serie temporale X.
2. Gli enti calcolano la stima della perdita attesa della coda destra di una serie temporale X secondo la formula seguente:
dove:
—
(
) è la stima della perdita attesa della coda sinistra per la serie temporale
calcolata conformemente al paragrafo 1.
Storico versioni
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