Art. 16
Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni per gli enti che dispongono di unità di negoziazione
In vigore dal 14 giu 2022
Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni per gli enti che dispongono di unità di negoziazione
Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate ad alcune delle loro unità di negoziazione calcolano i requisiti di fondi propri per tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci come somma dei risultati delle formule di cui alle lettere a) e b), come illustrato di seguito:
a)
b)
dove:
IMAima
=
IMAima
come indicato all’ del presente regolamento;
SAima
=
SAima
come indicato all’ del presente regolamento;
maggiorazione di capitale
=
la maggiorazione di capitale calcolata conformemente all’ del presente regolamento;
C
U
=
i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di posizioni non assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;
SAtutte le unità
=
i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2059:oj#art-16