Art. 5
Importo nozionale
In vigore dal 10 giu 2022
Importo nozionale
1. L'importo nozionale del derivato, di cui ai campi 55 e 64 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
a)
nel caso di swap, future, forward e opzioni negoziate in unità monetarie, l'importo di riferimento;
b)
nel caso di opzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), calcolato utilizzando il prezzo strike;
c)
nel caso di forward diversi da quelli di cui alla lettera a), il prodotto del prezzo forward e il quantitativo nozionale totale del sottostante;
d)
nel caso di equity dividend swap, il prodotto dello strike fissato per il periodo e il numero di azioni o unità dell'indice;
e)
nel caso di equity volatility swap, l'importo nozionale vega;
f)
nel caso di equity variance swap, l'importo della varianza;
g)
nel caso di contratti finanziari differenziali, l'importo risultante del prezzo iniziale e della quantità nozionale totale;
h)
nel caso di commodity fixed/float swap, il prodotto del prezzo fisso e del quantitativo nozionale totale;
i)
nel caso di commodity basis swap, il prodotto dell'ultimo prezzo a pronti disponibile al momento dell'operazione dell'attività sottostante della gamba senza differenziale e il quantitativo nozionale totale della gamba senza differenziale;
j)
nel caso di swaption, l'importo nozionale del contratto sottostante.
k)
nel caso di derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a j), in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto.
2. La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui importo nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato e la tabella dell'importo nozionale.
Nel segnalare la tabella dell'importo nozionale, le controparti indicano tutti i seguenti elementi:
i)
la data non rettificata in cui l'importo nozionale associato acquisisce validità;
ii)
la data finale non rettificata dell'importo nozionale;
iii)
l'importo nozionale che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.
Storico versioni
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