Art. 3
Segnalazione a livello di posizione
In vigore dal 10 giu 2022
Segnalazione a livello di posizione
1. Dopo la segnalazione dei dati di un derivato che la controparte ha concluso e la cessazione di tale derivato dovuta all'inclusione in una posizione, la controparte è autorizzata a utilizzare la segnalazione a livello di posizione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il rischio è gestito a livello di posizione;
b)
le segnalazioni si riferiscono a derivati conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione o a derivati compensati da una CCP o a contratti differenziali che sono fungibili tra loro e che sono stati sostituiti dalla posizione;
c)
i derivati a livello di operazione di cui al campo 154 della tabella 2 dell'allegato sono stati correttamente segnalati prima della loro inclusione nella posizione;
d)
altri eventi che incidono sui campi comuni nella segnalazione della posizione sono comunicati separatamente;
e)
i derivati di cui alla lettera b) sono stati debitamente cessati indicando il tipo di azione «Cessazione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato e il tipo di evento «Inclusione in una posizione» nel campo 152 della tabella 2 dell'allegato;
f)
la posizione risultante è stata debitamente segnalata come una nuova posizione o come un aggiornamento di una posizione esistente;
g)
la segnalazione della posizione è avvenuta compilando correttamente tutti i campi applicabili delle tabelle 1 e 2 dell'allegato e indicando che la segnalazione è effettuata a livello di posizione nel campo 154 della tabella 2 dell'allegato;
h)
le controparti del derivato concordano che il derivato debba essere segnalato a livello di posizione.
2. Quando un derivato esistente deve essere incluso in una segnalazione a livello di posizione nello stesso giorno, tale derivato è segnalato con tipo di azione «Componente di posizione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato.
3. Gli aggiornamenti successivi, compresi gli aggiornamenti della valutazione, gli aggiornamenti delle garanzie e altre modifiche ed eventi del ciclo di vita sono segnalati a livello di posizione e non sono segnalati per i derivati originari a livello di operazione che sono stati cessati e inclusi in tale posizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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