Art. 27
Calcolo del valore dell’esposizione
In vigore dal 27 nov 2019
Calcolo del valore dell’esposizione
Il calcolo del valore dell’esposizione è determinato con la formula seguente:
Valore dell’esposizione = Max (0; RC + PFE - C)
dove:
RC = il costo di sostituzione determinato conformemente all’;
PFE = l’esposizione potenziale futura determinata conformemente all’; e
C = le garanzie reali di cui all’.
Il costo di sostituzione (RC) e le garanzie reali (C) si applicano a tutte le operazioni di cui all’.
L’esposizione potenziale futura (PFE) si applica solo ai contratti derivati.
Un’impresa di investimento può calcolare un unico valore dell’esposizione a livello di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale, fatte salve le condizioni di cui all’. Qualora una o più di queste condizioni non sia soddisfatta, l’impresa di investimento tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.
Storico versioni
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