Art. 30
Misurazione dei rischi di liquidità infragiornalieri
In vigore dal 11 nov 2016
Misurazione dei rischi di liquidità infragiornalieri
1. Il CSD fornitore di servizi bancari mette in atto strumenti operativi e analitici efficaci per misurare su base continuativa i seguenti valori su una valuta, a seconda delle valute:
a)
impiego della liquidità infragiornaliera massima, calcolato utilizzando la maggiore posizione netta positiva complessiva e la maggiore posizione netta negativa complessiva;
b)
il totale delle risorse liquide infragiornaliere disponibili all'inizio della giornata lavorativa, suddiviso in:
i)
risorse liquide ammissibili ai sensi dell':
—
depositi in contante presso una banca centrale di emissione;
—
depositi in contante disponibili presso enti finanziari con merito di credito elevato, ai sensi dell', paragrafo 1;
—
linee di credito impegnate o accordi analoghi;
—
attività che soddisfano i requisiti di cui all' e all', paragrafo 1, del presente regolamento applicabili alle garanzie reali, oppure strumenti finanziari conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/392 che sono prontamente disponibili e convertibili in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell';
—
le garanzie reali di cui all' e all', paragrafo 1;
ii)
altre risorse liquide diverse da quelle ammissibili, comprese le linee di credito non impegnate;
c)
il valore totale dei seguenti elementi:
i)
deflussi di liquidità infragiornalieri, compresi quelli per cui esiste un termine infragiornaliero preciso;
ii)
obblighi di regolamento in contanti in altri sistemi di regolamento titoli in cui il CSD, per il quale il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, è tenuto a regolare le posizioni;
iii)
obblighi relativi alle attività di mercato del CSD fornitore di servizi bancari, come la consegna o la restituzione di operazioni sul mercato monetario o di pagamenti di margine;
iv)
altri pagamenti fondamentali per la reputazione del CSD e del CSD fornitore di servizi bancari;
2. per ciascuna valuta dei sistemi di regolamento titoli per cui il CSD fornitore di servizi bancari agisce come agente di regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari controlla le esigenze di liquidità derivanti da ciascuna entità verso cui il CSD fornitore di servizi bancari ha un'esposizione di liquidità.
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