Art. 4
Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito applicando il metodo standardizzato
In vigore dal 24 ott 2016
Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito applicando il metodo standardizzato
1. Le autorità competenti calcolano le differenze potenziali di cui all', paragrafo 1, lettera c), sottraendo i requisiti di fondi propri per il rischio di credito comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 dai requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti applicando il metodo standardizzato. Esse calcolano inoltre le statistiche di riferimento relative a tali differenze come di seguito:
a)
per i low default portfolios (LDP), a livello di portafoglio escludendo le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di cui all'articolo 114, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
per gli high default portfolios (HDP), a livello di portafoglio.
2. Per il calcolo delle statistiche di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti usano i requisiti di fondi propri per il rischio di credito aggiustati nella misura applicata transitoriamente al requisito minimo di Basilea I in base all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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