Art. 27
Contratti su tassi di cambio
In vigore dal 4 ott 2016
Contratti su tassi di cambio
In deroga all', paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere che non siano raccolti margini iniziali in relazione a:
a)
contratti derivati OTC regolati fisicamente che comportano unicamente lo scambio di due valute diverse ad una specifica data futura ad un tasso fisso concordato alla data di negoziazione del contratto di scambio («contratti a termine su tassi di cambio»);
b)
contratti derivati OTC regolati fisicamente che comportano unicamente lo scambio di due valute diverse ad una specifica data ad un tasso fisso concordato alla data di negoziazione del contratto di scambio e lo scambio inverso delle due valute ad una data successiva ad un tasso fisso anch'esso concordato alla data di negoziazione del contratto di scambio («swap su tassi di cambio»);
c)
lo scambio del capitale dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale per cui le controparti si scambiano unicamente l'importo del capitale e gli eventuali interessi, in una valuta per l'importo del capitale e in un'altra valuta per gli interessi, in momenti specificati in base ad una specifica formula («swap su valuta»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:2251:oj#art-27