Art. 18
Requisiti qualitativi
In vigore dal 4 ott 2016
Requisiti qualitativi
1. Le controparti definiscono un processo di governance interna per valutare in continuo l'appropriatezza del modello del margine iniziale, comprendente tutti i seguenti elementi:
a)
la convalida iniziale del modello da parte di persone adeguatamente qualificate che siano indipendenti dalle persone che hanno elaborato il modello;
b)
la convalida di riscontro ogni volta che nel modello del margine iniziale sono introdotti cambiamenti significativi, e almeno una volta l'anno;
c)
una procedura di audit periodico per valutare quanto segue:
i)
l'integrità e l'affidabilità delle fonti dei dati;
ii)
il sistema informativo direzionale utilizzato per far funzionare il modello;
iii)
l'accuratezza e la completezza dei dati utilizzati;
iv)
l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione.
2. La documentazione delle procedure di gestione del rischio di cui all', paragrafo 2, lettera b), relativa al modello del margine iniziale soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
consente ad un terzo esperto della materia di comprendere la struttura e i dettagli operativi del modello del margine iniziale;
b)
contiene le ipotesi principali e le limitazioni del modello del margine iniziale;
c)
definisce le circostanze nelle quali le ipotesi alla base del modello del margine iniziale non sono più valide.
3. Le controparti documentano tutte le modifiche al modello del margine iniziale. La documentazione precisa anche i risultati delle convalide, di cui al paragrafo 1, effettuate dopo tali modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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