Art. 1
Informazioni da mettere a disposizione delle CCP e delle sedi di negoziazione
In vigore dal 2 giu 2016
Informazioni da mettere a disposizione delle CCP e delle sedi di negoziazione
1. I soggetti che detengono i diritti di proprietà sul valore di riferimento mettono a disposizione delle controparti centrali e delle sedi di negoziazione, su loro richiesta, le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di compensazione o di negoziazione a seconda del tipo specifico di valore di riferimento per il quale viene chiesto l'accesso e dello strumento finanziario che deve essere negoziato o compensato.
2. Nella richiesta la CCP o la sede di negoziazione spiega perché le informazioni sono necessarie per la compensazione o la negoziazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, tra le funzioni pertinenti di compensazione e di negoziazione rientrano almeno le seguenti:
a)
per le sedi di negoziazione:
i)
la valutazione iniziale delle caratteristiche del valore di riferimento;
ii)
la commercializzazione del prodotto in questione;
iii)
il sostegno al processo di formazione dei prezzi per i contratti già ammessi o che stanno per essere ammessi alla negoziazione;
iv)
le attività di sorveglianza del mercato su base continuativa;
b)
per le CCP:
i)
l'adeguata gestione del rischio relativo alle pertinenti posizioni aperte in derivati negoziati in borsa, compresa la loro compensazione;
ii)
l'osservanza dei pertinenti obblighi fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
4. Le informazioni pertinenti su prezzi e dati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 includono almeno:
a)
il flusso di dati relativo al valore di riferimento;
b)
la comunicazione immediata di eventuali imprecisioni nel calcolo del valore di riferimento e la trasmissione dei valori di riferimento aggiornati o corretti;
c)
i valori di riferimento storici, se il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento conserva tali informazioni.
5. Per quanto riguarda la composizione, la metodologia e il prezzo, le informazioni fornite consentono alle CCP e alle sedi di negoziazione di comprendere come è stato concepito ogni singolo valore di riferimento e la metodologia effettivamente utilizzata per calcolarne i valori. Le informazioni pertinenti su composizione, metodologia e prezzo includono almeno:
a)
le definizioni di tutti i termini fondamentali utilizzati in relazione al valore di riferimento;
b)
il motivo dell'adozione della metodologia e le procedure per l'esame e l'approvazione della stessa;
c)
i criteri e le procedure utilizzati per determinare il valore di riferimento, ivi inclusa la descrizione dei dati di base, la priorità data ai diversi tipi di dati di base, l'uso di modelli o di metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti del valore di riferimento;
d)
i controlli e le regole riguardanti la discrezionalità o le valutazioni, per assicurare uniformità nel loro esercizio;
e)
le procedure di determinazione del valore di riferimento nei periodi di stress o nei periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti del valore di riferimento in detti periodi;
f)
le ore in cui il valore di riferimento è calcolato;
g)
le procedure che disciplinano la metodologia di riequilibrio del valore di riferimento e le ponderazioni delle componenti del valore di riferimento che ne risultano;
h)
le procedure per trattare gli errori nei dati di base o nella determinazione del valore di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente il valore di riferimento;
i)
le informazioni concernenti la frequenza dell'esame e delle approvazioni interni della composizione e della metodologia e, se del caso, informazioni sulle procedure e la frequenza dell'esame esterno della composizione e della metodologia.
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