Art. 201
Varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1
In vigore dal 10 ott 2014
Varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1
1. La varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 di cui all', paragrafo 4, è uguale alla somma di Vinter
e Vintra
.
2.
Vinter
è uguale a:
dove:
(a)
la somma copre tutte le possibili combinazioni (j,k) delle differenti probabilità di inadempimento su esposizioni single-name ai sensi dell';
(b)
TLGDj
e TLGDk
sono la somma delle perdite per inadempimento su esposizioni di tipo 1 dalle controparti con probabilità di inadempimento PDj e PDk rispettivamente.
3.
Vintra
è uguale a:
dove:
(a)
la prima somma copre tutte le differenti probabilità di inadempimento su esposizioni single-name ai sensi dell';
(b)
la seconda somma copre tutte le esposizioni single-name con probabilità di inadempimento uguale a PDj;
(c)
LGDi
è la perdita per inadempimento sull'esposizione single-name i.
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