Art. 194
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo B
In vigore dal 10 ott 2014
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo B
1. Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo B che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell', paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno dell'importo totale dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:
dove:
(a)
PU
è la quota di rischio assunta dall'impresa conformemente ai termini dell'accordo di pooling;
(b)
PC
è la quota di rischio assunta dal membro controparte conformemente ai termini dell'accordo di pooling;
(c)
RRC
è pari:
i)
al 10 % se il 60 % o più delle attività del membro controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale;
ii)
al 50 % negli altri casi;
(d)
BEC
è la migliore stima della passività ceduta al membro controparte dall'impresa, al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne all'accordo di pooling;
(e)
ΔRMC
è il contributo del membro controparte all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;
(f)
Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;
(g)
F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'.
2. Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo B che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell', paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno soltanto fino alla concorrenza della rispettiva quota dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:
dove:
(a)
PC
è la quota di rischio assunta dal membro controparte conformemente ai termini dell'accordo di pooling;
(b)
RRC
è pari:
i)
al 10 % se il 60 % o più delle attività del membro controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale;
ii)
al 50 % negli altri casi;
(c)
BEU
è la migliore stima della passività ceduta all'accordo di pooling dall'impresa al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne all'accordo di pooling;
(d)
ΔRMC
è il contributo del membro controparte all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;
(e)
Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;
(f)
F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'.
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