Art. 187
Esposizioni specifiche
In vigore dal 10 ott 2014
Esposizioni specifiche
1. Alle esposizioni in forma di obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (obbligazioni garantite) si attribuisce una soglia relativa di eccesso di esposizione CTi
del 15 % a condizione che le esposizioni corrispondenti in forma di obbligazioni garantite siano state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1. Le esposizioni in forma di obbligazioni garantite sono considerate esposizioni single-name, indipendentemente da altre esposizioni verso la stessa controparte in qualità di emittente delle obbligazioni garantite, che costituiscono un'esposizione single-name a sé stante.
2. Alle esposizioni verso un unico bene immobile si attribuiscono una soglia relativa di eccesso di esposizione CTi
del 10 % e un fattore di rischio gi
per la concentrazione del rischio di mercato del 12 %.
3. Alle esposizioni verso i soggetti indicati di seguito si attribuisce un fattore di rischio gi
per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 %:
(a)
la Banca centrale europea;
(b)
le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali;
(c)
le banche multilaterali di sviluppo di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(d)
le organizzazioni internazionali di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013.
Anche alle esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui alle lettere da a) a d) si attribuisce un fattore di rischio gi
per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'.
4. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b), denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali, si attribuisce un fattore di rischio gi
per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dalle loro classi di merito di credito medie ponderate conformemente alla seguente tabella.
Classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name
i
0
1
2
3
4
5
6
Fattore di rischio gi
0 %
0 %
12 %
21 %
27 %
73 %
73 %
5. Alle esposizioni in forma di depositi bancari si attribuisce un fattore di rischio gi
per la concentrazione del rischio di mercato dello 0 % purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a)
l'intero valore dell'esposizione è garantito da un sistema di garanzie statali nell'Unione;
(b)
la garanzia copre l'impresa di assicurazione o di riassicurazione senza alcuna restrizione;
(c)
nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tale garanzia non è conteggiata due volte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-187