Art. 186

Fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato

In vigore dal 10 ott 2014

Fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato 1. A ciascuna esposizione single-name i si attribuisce, conformemente alla seguente tabella, un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dalla classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i calcolata ai sensi dell', paragrafo 4. Classe di merito di credito media ponderata dell'esposizione single-name i 0 1 2 3 4 5 6 Fattore di rischio gi 12 % 12 % 21 % 27 % 73 % 73 % 73 % 2. Alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfa il proprio requisito patrimoniale minimo, si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato che dipende dal coefficiente di solvibilità dell'impresa conformemente alla seguente tabella: Coefficiente di solvibilità 95 % 100 % 122 % 175 % 196 % Fattore di rischio gi 73 % 64,5 % 27 % 21 % 12 % Quando il coefficiente di solvibilità è compreso nell'intervallo tra due dei coefficienti di solvibilità indicati nella tabella precedente, il valore di gi è interpolato linearmente dai valori più vicini di gi corrispondenti ai coefficienti di solvibilità più vicini indicati nella tabella precedente. Quando il coefficiente di solvibilità è inferiore al 95 %, il fattore di rischio gi è del 73 %. Quando il coefficiente di solvibilità è superiore al 196 %, il fattore di rischio gi è del 12 %. Ai fini del presente paragrafo, per «coefficiente di solvibilità» si intende il rapporto tra l'importo dei fondi propri ammissibile a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale di solvibilità, calcolati utilizzando i valori più recenti disponibili. 3. Alle esposizioni single-name verso imprese di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfano il proprio requisito patrimoniale minimo si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato del 73 %. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano soltanto a decorrere dalla prima data di pubblicazione, da parte dell'impresa verso cui esiste l'esposizione, della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all' della direttiva 2009/138/CE. Prima di tale data, se per l'esposizione single-name è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si applica il paragrafo 1; diversamente si attribuisce alle esposizioni un fattore di rischio gi del 64,5 %. 4. Alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo per la quale non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente a quello previsto dall' della direttiva 2009/138/CE e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato, si attribuisce un fattore di rischio gi del 64,5 %. 5. Alle esposizioni single-name verso gli enti creditizi e gli enti finanziari ai sensi dell', paragrafo 1, punti 1 e 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 che rispettano i requisiti di solvibilità di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 e per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio gi del 64,5 %. 6. Alle esposizioni single-name diverse da quelle indicate ai paragrafi da 1 a 5 si attribuisce un fattore di rischio gi per la concentrazione del rischio di mercato del 73 %.

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