Art. 178
Rischio di spread relativo a posizioni verso cartolarizzazioni: calcolo del requisito patrimoniale
In vigore dal 10 ott 2014
Rischio di spread relativo a posizioni verso cartolarizzazioni: calcolo del requisito patrimoniale
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo alle posizioni verso cartolarizzazioni di tipo 1 è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo di stressi
del valore di ciascuna posizione verso cartolarizzazioni di tipo 1 i. Il fattore di rischio stressi
è uguale a:
dove:
(a)
duri è la durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i espressa in anni;
(b)
bi varia a seconda della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
bi
2,1 %
3 %
3 %
3 %
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo alla posizione verso una cartolarizzazione di tipo 2 è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo di stressi
del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione di tipo 2 i. Il fattore di rischio stressi
è uguale a:
dove:
(a)
duri è la durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i espressa in anni;
(b)
bi varia a seconda della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
4
5
6
bi
12,5 %
13,4 %
16,6 %
19,7 %
82 %
100 %
100 %
3. Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo alle posizioni verso ricartolarizzazioni è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo di stressi
nel valore di ciascuna posizione verso una ricartolarizzazione i. Il fattore di rischio stressi
è uguale a:
dove:
(a)
duri è la durata modificata della posizione verso una ricartolarizzazione i espressa in anni;
(b)
bi varia a seconda della classe di merito di credito della posizione verso una ricartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
4
5
6
bi
33 %
40 %
51 %
91 %
100 %
100 %
100 %
4. La durata modificata duri
di cui ai paragrafi 1 e 2 non è inferiore a 1 anno.
5. Alle posizioni verso una cartolarizzazione per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di rischio stressi
del 100 %.
Storico versioni
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