Art. 134
Sottomodulo del rischio di credito e di cauzione
In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di credito e di cauzione
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di cauzione è uguale a:
dove:
(a)
SCRdefault
è il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento;
(b)
SCRrecession
è il requisito patrimoniale per il rischio di recessione.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un inadempimento istantaneo legato delle due massime esposizioni relative alle obbligazioni incluse nelle aree di attività 9 e 21 di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Il calcolo del requisito patrimoniale è basato sull'ipotesi che la perdita per inadempimento, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di ciascuna esposizione è pari al 10 % della somma assicurata in relazione all'esposizione.
3. Le due massime esposizioni dell'assicurazione dei crediti di cui al paragrafo 2 sono determinate sulla base di un confronto delle perdite per inadempimento nette delle esposizioni dell'assicurazione dei crediti, tenendo conto che le perdite per inadempimento sono al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo.
4. Il requisito patrimoniale per il rischio di recessione è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al 100 % dei premi acquisiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel corso dei 12 mesi successivi nelle aree di attività 9 e 21.
Storico versioni
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