Art. 104

Calcolo semplificato del rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti

In vigore dal 10 ott 2014

Calcolo semplificato del rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti 1. In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di spread di cui all' del presente regolamento come segue: dove: (a) SCRbonds è il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti; (b) MVbonds è il valore ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE delle attività soggette ai requisiti patrimoniali per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti; (c) %MVi bonds è la parte del portafoglio delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, se per tali attività è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta; (d) %MV bonds norating è la parte del portafoglio delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta; (e) duri e durnorating sono la durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti se non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta; (f) stressi è una funzione della classe di merito di credito i e della durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, di cui al paragrafo 2; (g) ΔLiabul è l'incremento delle riserve tecniche meno il margine di rischio per le polizze dove i contraenti assumono il rischio d'investimento con opzioni e garanzie incorporate che risulterebbero da una riduzione istantanea del valore delle attività soggette al requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni di: . 2. stressi di cui al paragrafo 1, lettera f), per ogni classe di merito di credito i, è uguale a: , dove duri è la durata modificata denominata in anni delle attività soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti con classe di merito di credito i, e bi è determinato secondo la seguente tabella: Classe di merito di credito i 0 1 2 3 4 5 6 bi 0,9 % 1,1 % 1,4 % 2,5 % 4,5 % 7,5 % 7,5 % 3. durnorating di cui al paragrafo 1, lettera e), e duri di cui al paragrafo 2 non sono inferiori a 1 anno.

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