Art. 384
Metodo standardizzato
In vigore dal 26 giu 2013
Metodo standardizzato
1. L'ente che non calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente all' calcola il requisito in materia di fondi propri a livello di portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi dell':
dove:
h
=
l'orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno); h = 1;
wi
=
la ponderazione applicabile alla controparte "i".
La controparte "i" deve essere assegnata ad una delle sei ponderazioni wi in base a una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, conformemente alla tabella 1. Per una controparte per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:
a)
l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 3, associa il rating interno della controparte ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
b)
l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 2, assegna una ponderazione wi =1,0 % a tale controparte. Tuttavia, se un ente si avvale dell' per attribuire a tale controparte una ponderazione delle esposizioni al rischio di controparte, è assegnata una ponderazione wi =3.0 %;
=
l'esposizione totale al rischio di controparte della controparte "i" (sommata tra i relativi insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte. L'ente che utilizza uno dei metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni 3 e 4 può utilizzare come EADitotal il valore dell’esposizione corretto integralmente conformemente all', paragrafo 5.
Per un ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, l'esposizione è attualizzata applicando il seguente fattore:
Bi
=
il nozionale delle coperture con single-name credit default swap (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte "i" e utilizzate per coprire il rischio di CVA.
Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:
Bind
=
è il nozionale totale di uno o più index credit default swap acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA.
Tale ammontare nozionale è attualizzato applicando il seguente fattore:
wind
=
la ponderazione applicabile alla copertura su indice (index hedge).
L'ente determina il fattore Wind calcolando la media ponderata di wi applicabile alle singole componenti dell'indice;
Mi
=
la scadenza effettiva delle operazioni con la controparte "i".
Per l'ente che utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è calcolato conformemente all', paragrafo 2, lettera g). Tuttavia, a tal fine, Mi non è limitato a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno del paniere di compensazione.
Per l'ente che non utilizza il metodo di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, Mi è la scadenza media nozionale ponderata di cui all', paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, a tal fine, Mi non è limitato a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno del paniere di compensazione.
=
la scadenza dello strumento di copertura con nozionale Bi (le quantità Mi
hedge Bi devono essere sommate se vi sono più posizioni);
Mind
=
la scadenza della copertura su indice.
In caso di più posizioni di copertura su indice, Mind è la scadenza media nozionale ponderata.
2. Se una controparte è inclusa in un indice su cui è basato un credit default swap utilizzato a copertura del rischio di controparte, l'ente può detrarre l'ammontare nozionale attribuibile a tale controparte secondo la rispettiva ponderazione dell'entità di riferimento dall'ammontare nozionale del CDS dell'indice e trattarlo come una copertura single-name (Bi) della singola controparte con scadenza basata sulla scadenza dell'indice.
Tabella 1
Classe di merito di credito
Fattore di ponderazione wi
1
0,7 %
2
0,8 %
3
1,0 %
4
2,0 %
5
3,0 %
6
10,0 %
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-384