Art. 363
Autorizzazione a usare modelli interni
In vigore dal 26 giu 2013
Autorizzazione a usare modelli interni
1. Dopo aver verificato il rispetto da parte dell'ente dei requisiti di cui alle sezioni 2, 3 e 4, a seconda del caso, le autorità competenti concedono all'ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri per una o più delle seguenti categorie di rischio utilizzando il suo modello interno invece di una combinazione dei metodi di cui ai capi da 2 a 4:
a)
rischio generico degli strumenti di capitale;
b)
rischio specifico degli strumenti di capitale;
c)
rischio generico degli strumenti di debito;
d)
rischio specifico degli strumenti di debito;
e)
rischio di cambio;
f)
rischio di posizione in merci.
2. Per le categorie di rischio per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a utilizzare i modelli interni, l'ente continua a calcolare i requisiti in materia di fondi propri conformemente ai capi 2, 3 e 4, a seconda del caso. L'autorizzazione delle autorità competenti a usare modelli interni è richiesta per ogni categoria di rischio ed è concessa solo se il modello interno si applica a una parte significativa di posizioni di una determinata categoria di rischio.
3. Modifiche sostanziali all'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare, l'estensione dell'uso di modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare, in particolare a categorie di rischio aggiuntive, nonché il primo calcolo del valore a rischio in condizioni di stress conformemente all', paragrafo 2, richiedono una distinta autorizzazione dall'autorità competente.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso di tali modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a)
i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni;
b)
la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti autorizzano gli enti a usare modelli interni;
c)
le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa, come indicato al paragrafo 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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