Art. 57

Prove di reverse stress

In vigore dal 19 dic 2012

Prove di reverse stress 1. La CCP effettua prove di reverse stress destinate a individuare in che condizioni di mercato la combinazione dei margini, del fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle altre risorse finanziarie potrebbe non bastare a garantire una copertura sufficiente delle esposizioni creditizie, per cui le sue risorse finanziarie liquide potrebbero rivelarsi insufficienti. Nell’effettuare tali prove, la CCP modellizza condizioni di mercato estreme che vanno al di là di quelle che sono considerate condizioni di mercato plausibili, al fine di contribuire a stabilire i limiti dei suoi modelli, del suo quadro di gestione del rischio di liquidità, delle sue risorse finanziarie e delle sue risorse finanziarie liquide. 2. La CCP elabora prove di reverse stress adeguate ai rischi specifici dei mercati e dei contratti per i quali fornisce servizi di compensazione. 3. La CCP utilizza le condizioni di cui al paragrafo 1 e i risultati e l’analisi delle prove di reverse stress per contribuire ad individuare gli scenari estremi ma plausibili conformemente al capo VII. 4. La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove di reverse stress e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il parere di tale comitato nella sua revisione.

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