Art. 37
Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni
In vigore dal 27 nov 2019
Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno ogni tre anni, l’osservanza da parte delle imprese di investimento dei requisiti per l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni di cui all’ del regolamento (UE) 2019/2033. Le autorità competenti prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività dell’impresa di investimento e all’applicazione dei predetti modelli interni a nuovi prodotti, e riesaminano e valutano se l’impresa di investimento utilizzi tecniche e prassi ben sviluppate e aggiornate per tali modelli interni. Le autorità competenti assicurano che siano corrette le carenze sostanziali individuate nella copertura dei rischi mediante i modelli interni dell’impresa di investimento o adottano provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale.
2. Se per i modelli interni di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all’articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013, indicano che i modelli interni non sono o non sono più sufficientemente accurati, le autorità competenti revocano l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o impongono misure opportune per assicurare che i modelli interni siano migliorati tempestivamente entro un arco temporale prestabilito.
3. Se l’impresa di investimento che ha ottenuto l’autorizzazione a utilizzare modelli interni non soddisfa più i requisiti per la loro applicazione, le autorità competenti esigono che l’impresa di investimento dimostri che l’effetto della non conformità non è significativo o presenti un piano e fissi un termine per conformarsi a tali requisiti. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano presentato se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato.
Se è improbabile che l’impresa di investimento giunga alla conformità entro il termine stabilito o se non ha dimostrato in modo soddisfacente che l’effetto della non conformità non è significativo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti revochino l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o la limitano ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato.
4. L’ABE analizza i modelli interni delle diverse imprese di investimento e il modo in cui le imprese di investimento che si avvalgono di modelli interni trattano rischi o esposizioni simili. L’ABE ne dà informazione all’ESMA.
Al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci, l’ABE elabora, sulla base di tale analisi e conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti con parametri di riferimento su come le imprese di investimento devono utilizzare i modelli interni e su come tali modelli interni devono essere applicati a rischi o esposizioni simili.
Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a tenere conto della predetta analisi e dei predetti orientamenti per la revisione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:2034:oj#art-37