Art. 4

In vigore dal 20 apr 2023

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci o soggette sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni 1. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci o soggette sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano come base l’ultimo valore equo disponibile di tali posizioni. Gli enti valutano tali posizioni al valore equo su base giornaliera. 2. In relazione a posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette unicamente al rischio di posizione in merci, nel calcolare la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del medesimo regolamento, gli enti applicano rispettivamente gli scenari di shock futuri o gli scenari estremi di shock futuri solo ai fattori di rischio che appartengono alla categoria generale dei fattori di rischio di posizione in merci di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del predetto regolamento. 3. In relazione a posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci e al rischio di cambio, nel calcolare la misura del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del medesimo regolamento, gli enti applicano rispettivamente gli scenari di shock futuri o gli scenari estremi di shock futuri ai fattori di rischio che appartengono alle categorie generali dei fattori di rischio di posizione in merci o di rischio di cambio di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del predetto regolamento.

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