Art. 2
Elementi chiave della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento critici o significativi
In vigore dal 13 lug 2018
Elementi chiave della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento critici o significativi
1. Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento o per i dati utilizzati per determinarli:
a)
la definizione e la descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento e del mercato o della realtà economica che intende misurare;
b)
la valuta o altra unità di misura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;
c)
i criteri applicati dall'amministratore per selezionare le fonti dei dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento;
d)
i tipi di dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento e la priorità assegnata a ciascun tipo;
e)
la composizione dei gruppi di contributori di dati e i criteri utilizzati per determinare l'ammissibilità a tali gruppi;
f)
la descrizione delle componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento e i criteri utilizzati per la loro selezione e ponderazione;
g)
i requisiti minimi di liquidità per le componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;
h)
i requisiti minimi di quantità dei dati e gli standard minimi di qualità dei dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento;
i)
le regole chiare che indicano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;
j)
se l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento tiene conto di reinvestimenti dei dividendi o cedole versate dalle sue componenti;
k)
se la metodologia può essere modificata periodicamente per garantire che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento rimanga rappresentativa del mercato o della realtà economica pertinenti:
i)
i criteri da utilizzare per determinare quando la modifica è necessaria;
ii)
i criteri da utilizzare per determinare la frequenza della modifica;
iii)
i criteri da utilizzare per riequilibrare le componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento nel quadro della modifica;
l)
i potenziali limiti della metodologia e i dettagli delle metodologie da utilizzare in circostanze eccezionali, incluso in caso di mercato illiquido o in periodi di tensione, o se le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili;
m)
la descrizione dei ruoli di terzi coinvolti nella raccolta di dati per l'indice di riferimento o per la famiglia di indici di riferimento, o nel suo calcolo o diffusione;
n)
il modello o il metodo utilizzato per l'estrapolazione e l'eventuale interpolazione dei dati dell'indice di riferimento.
2. Gli amministratori possono decidere di pubblicare o mettere a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere m) e n), soltanto per i loro indici di riferimento critici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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