Art. 6
Obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione e i CTP ai fini del meccanismo del massimale del volume
In vigore dal 13 giu 2016
Obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione e i CTP ai fini del meccanismo del massimale del volume
1. Per ciascuno strumento finanziario soggetto ai requisiti di trasparenza di cui all' del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione presentano i seguenti dati all'autorità competente:
a)
il volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tale sede di negoziazione;
b)
i volumi totali delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tale sede di negoziazione che beneficiano rispettivamente delle deroghe di cui all', paragrafo 1, lettera a), o all', paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna deroga).
2. Per ciascuno strumento finanziario soggetto ai requisiti di trasparenza di cui all' del regolamento (UE) n. 600/2014 e ove richiesto dall'autorità competente, i CTP presentano i seguenti dati all'autorità competente:
a)
i volumi totali delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna sede di negoziazione);
b)
i volumi totali delle negoziazioni eseguite in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione che beneficiano rispettivamente delle deroghe di cui all', paragrafo 1, lettera a), o all', paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna deroga e per ciascuna sede di negoziazione).
3. Le sedi di negoziazione e i CTP comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente utilizzando i formati di cui all'allegato. Essi assicurano, in particolare, che gli identificativi della sede di negoziazione forniti siano sufficientemente precisi da permettere all'autorità competente e all'ESMA di identificare i volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti finanziari liquidi, in virtù della deroga basata su operazioni negoziate in ciascuna sede di negoziazione e consentire il calcolo del rapporto di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Ai fini del calcolo dei volumi di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
il volume di una singola operazione è determinato moltiplicando il prezzo dello strumento finanziario per il numero delle unità negoziate;
b)
il volume totale delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), è determinato sommando il volume di tutte le singole operazioni relative a tale strumento finanziario computate una sola volta;
c)
i volumi delle negoziazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b) sono determinati sommando il volume delle singole operazioni, computate una sola volta, relative a tale strumento finanziario recanti il contrassegno (flag) «prezzo di riferimento» e «operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi» di cui alla tabella 4 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587.
5. Le sedi di negoziazione e i CTP sommano solo le operazioni eseguite nella stessa valuta e segnalano separatamente ogni volume aggregato nella valuta utilizzata per le operazioni.
6. Le sedi di negoziazione presentano all'autorità competente i dati di cui ai paragrafi da 1 a 5 il primo e il sedicesimo giorno di ogni mese civile entro le ore 13:00 CET. Se il primo o il sedicesimo giorno del mese civile non è un giorno lavorativo per la sede di negoziazione, essa segnala i dati all'autorità competente entro le ore 13:00 CET del giorno lavorativo seguente.
7. Le sedi di negoziazione presentano all'autorità competente i volumi totali delle negoziazioni determinati conformemente ai paragrafi da 1 a 5 per i seguenti periodi di tempo:
a)
per le segnalazioni da presentare il sedicesimo giorno di ogni mese civile, il periodo di esecuzione è compreso tra il primo giorno e il quindicesimo giorno dello stesso mese civile;
b)
per le segnalazioni da presentare il primo giorno di ogni mese civile, il periodo di esecuzione è compreso tra il sedicesimo giorno e l'ultimo giorno del mese civile precedente.
8. In deroga ai paragrafi 6 e 7, le sedi di negoziazione presentano la prima segnalazione per strumento finanziario il giorno dell'entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 entro le ore 13:00 CET e includono i volumi delle negoziazioni di cui al paragrafo 1 per l'anno civile precedente. A tal fine le sedi di negoziazione segnalano separatamente, per ogni mese civile, quanto segue:
a)
i volumi delle negoziazioni nel periodo compreso tra il primo giorno e il quindicesimo giorno di ogni mese civile;
b)
i volumi delle negoziazioni nel periodo compreso tra il sedicesimo giorno e l'ultimo giorno di ogni mese civile.
9. Le sedi di negoziazione e i CTP rispondono a ogni richiesta ad hoc da parte delle autorità competenti sul volume delle negoziazioni che sia finalizzata al calcolo da eseguire per monitorare l'uso della deroga basata sul prezzo di riferimento o della deroga basata su operazioni negoziate il giorno lavorativo successivo alla richiesta entro l'ora di chiusura degli uffici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:577:oj#art-6