Art. 2
Calcolo del fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio
In vigore dal 4 giu 2014
Calcolo del fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio
Se l'ente non rispetta i requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (EU) n. 575/2013 in qualche aspetto sostanziale, le autorità competenti applicano la seguente formula per determinare il fattore totale di ponderazione del rischio («RW totale») secondo il metodo specificato all'articolo 245, paragrafo 6, e all'articolo 337, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:
RW totale = Min[12,5; RW originario × (1 + (2,5 + 2,5 × Duratadellaviolazioneanni) × (1 – Esenzioneexarticolo405Pct)]]
dove:
«12,5» è il fattore che rappresenta il valore massimo che il fattore totale di ponderazione del rischio può raggiungere;
«RW originario» è il fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe alle posizioni verso la cartolarizzazione se non venissero imposti fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio;
«2,5» è il fattore minimo che si applica al fattore originario di ponderazione del rischio ai fini del calcolo del fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio;
«Duratadellaviolazioneanni
» è la durata della violazione, espressa in anni, arrotondata per difetto al periodo di 12 mesi più prossimo. Questa variabile è pari a «0» per una violazione di durata inferiore a 12 mesi, a «1» per una violazione di durata superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, a «2» per una violazione di durata superiore a 24 mesi ma inferiore a 36 mesi ecc. La durata è di norma misurata dall'inizio della violazione per la cartolarizzazione, anche se le autorità competenti, tenendo conto delle specificità della cartolarizzazione, possono imporre momenti diversi di inizio. Per «violazione» si intende una violazione di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 che può comportare l'applicazione di un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio. La violazione si trasforma in «violazione successiva» quando il tempo trascorre senza che vi venga posto rimedio, il che determina un aumento progressivo del fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio;
«Esenzioneexarticolo405Pct
» è una variabile pari a 0,5 se alle posizioni verso la cartolarizzazione per le quali è calcolato il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio si applica l'articolo 405, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e pari a 0 se l'esenzione non si applica.
Storico versioni
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